비트코인 하루 5.6% 하락, 오늘 옵션 104억달러 만기

코바 인사이트=신형탁 기자 | 비트코인이 하루 만에 5% 넘게 빠져 7만7000달러 안팎으로 내려왔다. 오늘(30일) 오후 5시에는 104억달러 규모의 비트코인 옵션이 한꺼번에 만기를 맞는다.

OKX 시세 기준으로 비트코인은 29일(세계표준시) 8만1779달러에 출발해 7만7233달러에 마감했다. 하루 낙폭은 5.6%다. 장중 저점은 7만6789달러로 9월 17일 이후 가장 낮았다.

하루 낙폭 5.6%, 6주 만의 저점

30일 오전 10시 기준 업비트 원화 시세는 1억456만원으로 전일 종가보다 0.75% 낮다. 해외 시세는 7만7000달러 안팎에서 움직이고 있다.

최근 흐름을 보면 낙폭이 두드러진다. 비트코인은 10월 들어 대부분 8만~8만5000달러 사이에 머물렀다. 1일 장중 고점은 8만7238달러였다. 이 고점과 비교하면 현재 가격은 약 11.7% 낮다.

거래도 늘었다. 29일 OKX 현물 거래대금은 약 6억2000만달러로 하루 전 4억4000만달러보다 40%가량 많았다. 가격이 빠질 때 거래가 늘었다는 것은 매도 물량이 실제로 쏟아졌다는 뜻이다.

같은 날 미국 증시도 약했다. 나스닥 종합지수는 1.38% 내린 26184.72에 마감했다. 구글 모회사 알파벳 주가가 하루 12.64% 급락하며 기술주 전반을 끌어내렸다. 비트코인은 기술주와 함께 움직이는 경우가 많다.

투자 심리 30, ‘공포’ 구간

투자 심리를 0에서 100으로 나타내는 얼터너티브의 공포·탐욕 지수는 30일 30을 기록했다. 하루 전 51(중립)에서 21p 떨어지며 ‘공포’ 구간에 들어섰다. 50 아래는 겁을 먹은 투자자가 더 많다는 뜻이다.

옵션 13만4856개 만기

옵션은 정해진 가격(행사가)에 비트코인을 사거나(콜) 팔(풋) 수 있는 권리다. 세계 최대 비트코인 옵션 거래소 데리비트에서 30일 오후 5시(한국시간) 만기를 맞는 옵션 미결제약정은 콜 8만8226개, 풋 4만6629개다. 합계 13만4856개로 현재 가격으로 환산하면 약 104억달러다.

이는 데리비트 비트코인 옵션 전체 미결제약정의 약 33%에 해당한다. 월말 만기라 물량이 크게 몰렸다.

*출처=데리비트 공개 API(30일 오전 10시 기준), 코바 인사이트 집계

‘맥스페인’은 옵션을 산 사람들이 가장 많이 손해를 보는 만기 가격이다. 이번 만기의 맥스페인은 7만8000달러로 현재 가격보다 약 1000달러 높다. 만기 직전에 가격이 이 근처로 끌려가는 경우가 있다는 해석이 시장에 있지만, 늘 들어맞는 법칙은 아니다.

콜 물량은 9만5000달러와 10만달러, 9만달러 행사가에 몰려 있다. 지금 가격에서 한참 먼 곳이라 대부분 가치 없이 소멸할 가능성이 크다. 풋은 7만달러에 가장 많다.

만기 뒤 볼 기준 7만6789달러

옵션 만기가 지나면 그동안 걸려 있던 헤지(위험 회피) 거래가 풀리면서 가격 움직임이 커지기도 한다. 방향은 미리 단정하기 어렵다.

당장 볼 숫자는 둘이다. 아래로는 29일 장중 저점 7만6789달러를 지키는지, 위로는 심리적 선인 8만달러를 되찾는지다. 저점이 깨지면 9월 중순 저점인 7만5000달러 부근이 다음 기준이 된다. 투자 판단은 이 기준값을 확인하며 천천히 하시길 권한다.